Обычно, чтобы превратить свой компьютер в Proxy-сервер, требуется установка тяжёлых и порой сложных утилит. Из-за чего хочется сразу бросить эту затею.
Но есть и совсем простые варианты, которые не требуют почти никаких действий с вашей стороны. Например, консольная утилита dumbproxy, которая доступна почти на любом устройстве.
Как запустить
В зависимости от вашей операционной системы, для запуска утилиты потребуется запуск из командной строки или бинарника. Если всё получилось, вы увидите сообщение об успешном запуске прокси.

Что делать дальше
Честно говоря, ничего. Никаких дополнительных настроек для корректной работы dumbproxy не требуется, и после запуска вы можете в любом приложении подключиться к устройству с запущенной утилитой. То есть указать в качестве адреса Proxy IP-адрес устройства и порт 8080.
При необходимости, конечно, можно запустить dumbproxy с параметрами командной строки. С их помощью можно добавить работу по HTTP over TLS или авторизацию.